📊 盤後監控簡報

📊 AI 當前可信度:過去 90 日 5 日預測準確率 32.63% (95 筆) | 20 日預測 100.0% (10 筆)

ℹ️ 被排除的標的 以下 9 檔資料過期,本次不納入分析:^GSPC (舊快取 (24.0h)), ^IXIC (舊快取 (24.0h)), ^DJI (舊快取 (24.0h)), ^VIX (舊快取 (24.0h)), SPY (舊快取 (24.0h)), QQQ (舊快取 (24.0h)), NVDA (舊快取 (24.0h)), TSLA (舊快取 (24.0h)), AAPL (舊快取 (24.0h)) (關鍵標的均正常,此處列出的皆為非關鍵監控標的.)

今日大盤摘要

台股加權今日收 43,149.46 點,小跌 0.18%,基本上是貼著平盤遊走,沒什麼方向感。櫃買指數則是另一個故事——前一交易日(6/10)單日重挫 4.43%,收 405.91,量能放大到 1.15 倍,屬於恐慌性殺盤但還沒看到破底量,中小型股的籌碼明顯比權值股鬆動很多。

美股這邊 S&P、Nasdaq、道瓊三大指數的最新收盤資料缺漏(NaN),只能從量能側面看:QQQ 量能放大到 2.08 倍、SPY 1.77 倍、AAPL 1.42 倍,成交量明顯偏高,代表美股那邊有事在動,但價格訊號不完整,先不過度解讀。VIX 6/8 收 18.92,單日大跌 12.04%,風險偏好端是回來的,但這個資料點已經有點落後了。

整體 regime 維持 sideways,台美訊號矛盾、權值股縮量整理、中小型股殺一段——這種環境下,假突破、假跌破都會層出不窮。

策略訊號變化

對 ^TWOII 櫃買,我們的 3 日判斷是 bullish,信心僅 50%,預期反彈 1.8%。理由是恐慌殺盤後通常有技術性反彈,但 5 日模型準確率只有 32%,這個訊號要打折看,純觀察單。

對 0050,5 日判斷 neutral,信心 45%,預期報酬 -0.3%。0050 今天量能放大到 1.6 倍但價格只跌 0.4%,典型的高檔換手徵兆,加權對月線乖離已經 10.68%,sideways 下追高的勝率不高。

對 2330 台積電,3 日判斷 neutral,信心 42%。量縮 0.82 倍、小跌 0.22%,2250 附近多空交戰,缺乏單邊訊號。

關注個股異動

鴻海 (2317) 今日 -1.71% 收 258.5,量能 0.84 倍,屬於量縮下殺,沒有恐慌但承接力道也不強,弱勢整理。 聯發科 (2454) 跌 1.68% 收 4,085,量能 1.14 倍,跌幅比台積電大、量比台積電積極,IC 設計相對 IC 製造偏弱,板塊內部有資金分歧。 0056 幾乎不動 (-0.06%),高息族群繼續扮演避震器角色。

最大的異常還是 櫃買 -4.43% 單日重挫 vs 加權僅 -0.18%——這個價差幅度說明資金正在從中小型股往大型權值股集中,內部輪動非常劇烈。

需要留意的風險

1. sideways regime 下,櫃買的反彈訊號(bullish 50%)很容易演成「死貓跳」後再破底,別把它當趨勢操作。
2. 0050 量增價跌的高檔換手,加上加權乖離月線過大,任何一根長黑都可能誘發停損連鎖。
3. 美股三大指數收盤資料缺漏但量能異常放大,代表台股開盤可能面臨跳空風險,留意 6/10 美股實際走勢補上後的訊號修正。
4. VIX 雖然回落到 18.92,但這是 6/8 的資料,落後兩天,不能當即時風險指標用。

給使用者的一句話

櫃買殺一根、權值縮著走——這種盤別搶反彈也別追高,手放口袋等訊號清楚再說。

⚠️ AI 引用核對: 以下 1 個百分比在今日快照中找不到匹配值,請以表格為準: - 10.68% — 上下文:…典型的高檔換手徵兆,加權對月線乖離已經 10.68%,sideways 下追高的勝率不高。 …